EAのポートフォリオの組み方のポイントは、リスクの分散です。相関性の高い、つまり似たような売買条件のEAを複数組み合わせても、損失が出たときに損失が大きくなってしまうだけです。強い相場、トレードの方法がなるべくかぶらないものを選んでおけば、相場の変動があった場合でもその変動に影響を受けにくいEAが、影響を受けたEAが損失を補ってくれます。異なる取引ロジックを利用したEAを組み合わせることで、一方で負けても一方で勝てるという、システム全体で見たときに安定した成績を出せる運用システムを作ることが大切です。
組み方は通貨ペアも考慮が必要です。相関性の高い通貨ペアを組み合わせていると、それらの相場が不利な方向に動いた場合に大きな損失につながる可能性があります。たとえば、AUDJPYとNZDJPYは相関性が高いと言えます。
EAは長期的に見れば利益を出しているものでも、中期・短期的に見ると必ず落ちる時期があります。そのときの精神的ストレスを緩和したり、損失の大小を調整するためにもEAのポートフォリオの組み方は重要です。複数の特徴の異なるEAを組み合わせて運用することで、トータルで安定した運用をしていくことができます。
